Die Volatilität bezeichnet das Risikomaß, das die Schwankungsbreite eines Wertes in einer bestimmten Zeit misst. Je höher sie ist, desto höher auch dei Schwankungsbreite des Kurses und damit verbundene Aussichten auf Gewinne oder Verluste. Unterschieden werden historische und implizite Volatilität.
Die historische Volalität bezieht sich auf die Schwankungsbreite eines Wertpapiers in der Vergangenheit, während bei der impliziten Volatilität die aktuellen Marktpreise genutzt werden, um eine Prognose über die Fluktuation des Basiswertes anzustellen.
Please follow and like us:
Interne Suche: 
