Ein CMS Spread Ladder Swap ist ein Zinsswapgeschäft, bei dem die Vertragsparteien die Zahlungseinheiten von festen gegen variable Zinsen austauschen. Dabei errechnet sich der variable Zinssatzes mithilfe einer bestimmten Formel, bei der die Differenz (Spread) der zwei Swapsätzen grundlegend ist.
Folglich zahlt die Bank einen festen Zinssatz und der Kunde entrichtet dabei die variable Zinszahlung.
Die Zahlungspflicht des Kunden ist umso geringer bzw. die Chancen sind umso höher, desto größer der Spread ist. Andererseits besteht für den Kunden ein unbegrenztes Verlustpotential, sollte sich der Spread vermindern.
Please follow and like us:
Interne Suche: 
